EZB warnt vor neuem Kreditstress bei den Banken
EZB-Aufseher: Banken sind zu zögerlich bei notleidenden Krediten
Die Europäische Zentralbank verlangt von den Banken eine intensivere Suche nach Problemkrediten in ihren Bilanzen, teilte das Nachrichtenportal ,,EU-info.de‘‘ heute mit.
,,Die Banken sollten einen ehrlichen Blick in ihre Kreditbücher werfen und prüfen, welche ihrer Kunden die Krise wirklich überstehen werden”, sagte der Chef der EZB-Bankenaufsicht, Andrea Enria. ,,Die Institute müssen jetzt damit beginnen, damit die Welle an faulen Krediten gar nicht erst zu groß wird.”
Einige wenige Geldhäuser hätten bereits damit angefangen, das Pleiterisiko ihrer Kunden neu einzustufen, andere Banken würden zumindest vorsorglich eine pauschale Risikovorsorge für ihren Kreditbestand bilden, erläuterte Enria. Daneben gebe es aber auch ,,die Optimisten”. ,,Die ziehen es vor, nichts zu tun, solange sie kein konkretes Indiz dafür haben, dass ein Kunde von ihnen pleitegeht”, sagte der Aufseher. Mit diesen Instituten werde ,,intensiv” diskutiert.
Die EZB habe die potenziellen Belastungen aus der Corona-Krise für die Banken simuliert. In einem Extremszenario könne der Bestand an faulen Krediten auf 1,4 Billionen Euro steigen und damit das Niveau der letzten Krise noch übertreffen, machte Enria deutlich. ,,Es ist noch zu früh, um dieses Extremszenario auszuschließen.”
Unterdessen warnte auch die Deutsche Bundesbank vor einem Anstieg der Solvenzprobleme durch die Corona-Krise. Wie die Nachrichtenagentur Reuters mitteilte, müssen sich Staaten und Unternehmen nach Einschätzung der Bundesbank auf größere Zahlungsschwierigkeiten einstellen.
,,Der private und der öffentliche Sektor müssen sich auf zunehmende Solvenzprobleme vorbereiten”, sagte Bundesbank-Vizepräsidentin Claudia Buch am Freitag im Vorfeld der virtuellen Jahrestagung von Internationalem Währungsfonds (IWF) und Weltbank in der kommenden Woche.
Buch mahnte an, dass IWF-Finanzhilfen den Zugang zu privaten Finanzierungsquellen nicht erschweren sollten. Die Tragfähigkeit der Schulden von Empfängerstaaten müsse im Blick behalten werden. Zudem sei die Corona-Krise nach Worten von Buch kein Anlass, die Finanzmarktregulierung zurückzudrehen.
Fazit
Die lauter werdenden Warnungen vor einer zu geringen Pufferkapazität bei der Verlustabsorptionsfähigkeit der Banken wirft ein weiteres Schlaglicht auf das ,,schwächste Glied in der monetären Kette‘‘. Auf diese Risiken haben wir bereits seit langem aufmerksam gemacht. Jedoch ist gerade der von der europäischen Bankenaufsicht durchgeführte ,,Stresstest‘‘ ein guter Beleg dafür, wie man die realen Risiken systematisch unterschätzt. Denn der nun eingeforderte Realismus bei der Einschätzung von Kreditrisiken ist nur eine von vielen eigenkapitalrelevanten Bilanzierungsaspekten von Bank-Vermögenwerten.
Seit dem Übergang von den Mindestanforderungen an den Handelsbestand (MaH) und den Mindestanforderungen an das Kreditgeschäft (MaK) zu den Mindestanforderungen an das Risikomanagement (MaRisk) steht ein Konsistenznachweis beider Risikosäulen aus. Die Corona-Krise könnte mit all ihrer statistischen Unwahrscheinlichkeit somit zum eigentlichen ,,Stresstest‘‘ für die Marktgerechtigkeit der Bankvermögenswerte werden, die ein implizite Risikobewertung in Form von Kredit Spreads und gemessener Marktliquidität (Bid-Ask-Spreads) enthalten. Die von der EZB thematisierten Solvenzprobleme sind an den Märkten eben irgendwann auch schnell Liquiditätsprobleme! Man wird im Rückspiegel durch einen Vergleich der EBA-Bankenstresstests mit dem kommenden realen Marktstress feststellen können, wie groß der Regulierungsfehler bei der Risikosteuerung der Banken war.
12.10.2020 - Arndt Kümpel - ak@ntg24.de
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